为什么你的网格策略总是“扛单”？聊聊网格交易的生存逻辑

很多交易者刚接触量化时，最先跑的就是网格策略。看着每天都有小额盈利落袋，感觉很稳，但往往一个单边行情就让账户陷入巨额浮亏。

网格的本质是“用空间换胜率”，它假设行情会在一定区间内震荡。核心逻辑在于：通过等距离加仓摊薄成本，等待回调时离场。但很多人忽略了，网格最怕的不是震荡，而是没有回头路的单边趋势。一旦趋势形成且没有回调，加仓越重，风险暴露就越呈指数级增长。

实操中，建议大家关注两个关键点：第一，间距与倍率。不要盲目追求高频成交，拉大首单与加仓的间距能有效缓解资金压力。第二，必须设置全局硬损。量化交易的初衷是执行纪律，而不是无限制扛单。与其期待行情反转，不如在风险触及底线时果断离场，保留本金寻找下一次机会。

大家在跑网格策略时，是倾向于固定间距加仓，还是会结合ATR等指标做动态调整？