为什么你的网格EA总是“扛单”？聊聊网格策略的核心逻辑与风控

很多朋友刚接触量化交易时，最先尝试的往往是网格策略。看着震荡行情里密密麻麻的盈利平仓确实很爽，但一旦遇到单边趋势，账户往往会陷入无休止的“扛单”深渊。

网格策略的本质是“逆市加仓”和“均值回归”。它的逻辑前提是价格最终会回到震荡区间。但实操中，很多人的网格设置过于密集，或者完全没有止损保护。真正的风控，不应该只看止盈点位，更要计算“最大可承受单边距离”。

避坑建议：第一，必须设定总仓位止损，宁可断臂求生，也不要爆仓；第二，尝试根据品种的历史波动率（ATR）来动态调整网格间距，而不是死守固定点数；第三，区分震荡和趋势，在趋势确认时要有暂停挂单的逻辑，避免逆势补仓。

大家在跑网格策略时，是倾向于固定间距还是动态间距？欢迎在评论区交流你的参数逻辑。