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很多朋友在接触量化交易时，最先跑的往往是网格策略。逻辑看似简单：跌了买、涨了卖，只要行情回来就能盈利。但实操中，最怕的就是遇到“单边不回头”。
网格策略的核心其实不在于入场点，而在于资金管理。如果你不设置总回撤保护，或者间距设置得太密，一旦遇到强趋势，账户净值会迅速缩水。真正的老手，会在运行策略前先判断当前的市场环境。如果是低波动的震荡市，网格确实能带来稳定的现金流；但如果基本面发生重大变化，必须果断离场，而不是盲目补仓。
避坑建议：第一，一定要设全局止损，保住本金永远是第一位；第二，根据品种的历史波动率来调整网格间距，别用一套参数跑所有品种。交易不是为了证明自己对，而是为了在市场里活得久。
大家在跑网格策略时，是倾向于固定间距，还是会根据波动率动态调整？
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