为什么你的网格EA总是“扛单”？聊聊核心逻辑与风控避坑

很多朋友刚接触量化交易时，最先跑的往往是网格策略。看着每天都有小额盈利落袋，确实很治愈，但最怕的就是遇到单边行情。

网格的底层逻辑是博弈价格回归。在震荡行情中，它能反复收割利润，可一旦趋势形成且不回头，浮亏就会呈几何倍数增长。实操中，最忌讳的就是为了追求“完美胜率”而不设总止损，甚至盲目加倍补仓。

避坑建议：第一，严格控制初始仓位，给账户留出足够的抗风险空间；第二，必须设置全套策略的强制离场点，宁可止损出局，也不要让本金在一次单边中归零。量化交易的本质不是为了预测行情，而是为了在概率中寻找确定性，并做好最坏情况的预案。

大家在跑网格时，是更倾向于固定间隔加仓，还是会结合ATR等指标来动态调整间距？