正向市场分为两种情况，一是期货价格高于现货价格，二是远期合约价格高于合约价格。因为期货市场多了未来的持有成本，理论上期货价格应该高于现货价格，远期合约的价格也相应高于合约的价格。正向市场是套期保值交易的理想环境。公众号关注：自动炒币机器人CCR详解
正向市场的原理是什么？
期货价格分为两种定价模型：1、无套利定价理论；2、持有成本理论
1、无套利定价理论的模型公式为：F_0 = S_0 * e^(rT)。
其中，F_0代表远期价格，S_0代表现货价格，e为常数，r为无风险利率，T为持有时间。
2、持有成本理论公式为：期货价格=现货价格+持有成本。
无套利定价理论的推导前提假设是市场是有效市场，市场总是正确的，不存在套利空间的。很好理解，假设给你两个选择：A、现在立刻拥有一万元 B、一年后拥有一万元。 肯定所有人都会选择A，因为未来的一万元和现在的一万元是不等价的。这中间有利率的因素和通货膨胀的因素，所以我们就可以通过现货价格推导出未来的价格，也可以用未来的价格倒推出现货价格（这个过程叫作贴现）。
而持有成本理论也很好理解，一单位的现货放在某个地方，需要有仓储费，人工管理费等等费用。所以未来的价格理应要比现在的价格高，才是正常的市场。
不过这只是理论层面，现实情况下，远月价格小于近月价格、现货价格大于期货价格，这些情况都是时有发生的。所以，如果发现市场不是正向市场了，就认为市场错了，认为可以进行套利了，这种观点是错误的。以为影响市场价格的因素有很多，是否存在套利空间也是需要结合实际情况的。
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