为什么你的网格策略总在扛单？浅谈量化交易中的风险边界

很多刚接触量化交易的朋友，最喜欢的就是网格策略，觉得它胜率高、回撤稳。但实际跑起来，往往会遇到“赚了几个月，一晚回到解放前”的情况。其实，网格策略的核心不在于入场点，而在于对风险边界的控制。

从逻辑上拆解，网格本质是逆势加仓，靠震荡行情获利。一旦遇到单边趋势，仓位会迅速膨胀。实操中，建议大家注意两点：第一，严格限制最大持仓层数，不要迷信“无限抗单”；第二，设置基于总净值的硬止损，而不是只看单个订单的点位。量化交易的本质不是为了代替思考，而是为了更精准地执行纪律。在风控面前，宁可错失利润，也不要让本金处于不可控的风险中。

大家在运行策略时，更倾向于追求高胜率，还是更看重最大回撤的控制？欢迎留言交流。