网格策略的浮亏管理：为什么你的量化账户扛不住单边？

很多朋友刚接触量化交易时，最先跑的往往是网格策略。看着账户每天都有小额盈利落袋，确实很舒服，但网格最怕的就是“单边不回头”。

从交易逻辑上看，网格本质上是在做空波动率，赌行情会回到震荡区间。一旦遇到强趋势，浮亏会呈指数级增长。在实际操作中，我建议大家一定要设置“总仓位止损”，而不是任由策略无限制补仓。单纯靠资金量硬扛，在极端行情面前是非常脆弱的。

避坑的关键在于：第一，网格间距不能设置得太密，要给行情留出足够的波动空间；第二，必须配合趋势过滤逻辑，例如结合大周期均线来决定网格的方向，避免逆势加仓。风控永远比盈利更重要，保住本金才有下半场。

大家在跑网格策略时，如果遇到超出预期的单边行情，是选择分批止损还是增加保证金硬扛？