为什么你的网格策略总在单边行情爆仓？聊聊风控的几个核心逻辑

很多做量化的朋友偏爱网格策略，看重的是它在震荡行情中极高的胜率。但现实往往是“赚了几个月的利息，几天就亏光本金”。

网格的核心逻辑其实是赌行情回归，但市场单边趋势一旦形成，逆势加仓就是最大的风险点。在实操中，我建议大家关注三个要点：首先是间距设置，不要为了高频交易把间距设得太窄，给行情留出波动空间；其次是倍率控制，过高的加仓倍率会迅速消耗可用保证金，建议保持在1.5倍以下甚至不翻倍；最后是必须设置整体止损，当亏损达到账户总额的固定比例时，果断离场，保住本金才有下次进场的机会。

量化交易不是为了追求一夜暴富，而是通过合理的数学模型去对冲风险。大家在跑网格时，更倾向于固定间距还是根据ATR指标动态调整间距？