为什么你的网格EA总是“扛单”？聊聊网格策略的生存之道

很多刚接触量化交易的朋友都对网格策略情有独钟，毕竟那种“频繁收割”的快感确实很吸引人。但现实往往是：赚了几个月的“小钱”，却在一个单边行情里全部吐回去。

网格策略的核心逻辑是捕捉震荡区间的均值回归。想要让它活得久，关键不在于预测方向，而在于仓位管理。实操中，建议大家放弃那种无限制翻倍的马丁格尔逻辑。合理的做法是根据历史波动率设定固定的网格间距，并为整个“头寸篮子”设置一个全局止损比例。当行情突破关键压力位或支撑位且不回头时，果断离场比死扛更有价值。

另外，避坑的一个要点是：尽量避开低流动性时段。在点差异常放大时，网格EA的频繁开平仓会产生极高的交易成本，甚至导致逻辑失效。风控不是在爆仓边缘徘徊，而是在入场前就想好退路。

大家在跑网格EA时，是倾向于设置固定止损，还是通过对冲来化解单边风险？欢迎在评论区交流。